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中級《財務(wù)管理》知識點：資本資產(chǎn)定價模型基本原理

1.基本表達(dá)式

必要收益率=無風(fēng)險收益率+(系統(tǒng))風(fēng)險收益率

=Rf+β×(Rm-Rf)

2.市場風(fēng)險溢酬=Rm-Rf

平均風(fēng)險(即“β=1”時)的必要收益率、市場組合的必要收益率

(1)是市場組合(或股票市場)的風(fēng)險收益率，或者說是承擔(dān)了市場平均風(fēng)險(即“β=1”時)要求獲得的風(fēng)險收益率(風(fēng)險補償)。

(2)反映市場作為整體對系統(tǒng)風(fēng)險的平均“容忍”程度，對系統(tǒng)風(fēng)險越是厭惡和回避，要求獲得的風(fēng)險補償越高，則市場風(fēng)險溢酬越大。

3.某證券或證券組合的(系統(tǒng))風(fēng)險收益率=β×(Rm-Rf)

某證券或證券組合的系統(tǒng)風(fēng)險水平是市場組合(市場平均水平)的β倍，則該證券或證券組合所應(yīng)獲得的系統(tǒng)風(fēng)險收益率也應(yīng)該是市場風(fēng)險溢酬的β倍。

4.資本資產(chǎn)定價模型的經(jīng)濟意義——必要收益率R是系統(tǒng)風(fēng)險β的函數(shù)

R=Rf+β×(Rm-Rf)

由公式可以看出，影響必要收益率的因素包括：無風(fēng)險利率Rf、系統(tǒng)風(fēng)險水平β、市場風(fēng)險溢酬(Rm-Rf);其中，唯一與單項資產(chǎn)相關(guān)的是β系數(shù)，表明：只有系統(tǒng)風(fēng)險才有資格要求補償(非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過證券資產(chǎn)組合被消除掉)。

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