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注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》知識(shí)點(diǎn)：投資組合相關(guān)性與風(fēng)險(xiǎn)分散

相關(guān)性與風(fēng)險(xiǎn)分散

1、完全負(fù)相關(guān)關(guān)系

兩種證券收益率完全負(fù)相關(guān)(一個(gè)變量的增加值永遠(yuǎn)等于另一個(gè)變量的減少值)，即相關(guān)系數(shù)=-1 時(shí)，有一種組合能夠使一種證券收益率的變動(dòng)被另一種證券收益率的反向變動(dòng)完全抵消，組合風(fēng)險(xiǎn)=0，或者說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)被投資組合完全分散。

2、完全正相關(guān)關(guān)系

兩種證券收益率完全正相關(guān)(一個(gè)變量的增加值永遠(yuǎn)等于另一個(gè)變量的增加值)，即相關(guān)系數(shù)=+1 時(shí)，兩種證券收益率的變動(dòng)完全無(wú)法相互抵消，組合風(fēng)險(xiǎn)不變(等于組合內(nèi)各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均)，或者說(shuō)投資組合不產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)。

證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差，并不是單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的簡(jiǎn)單加權(quán)平均。證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅取決于組合內(nèi)各證券的風(fēng)險(xiǎn)，還取決于各個(gè)證券收益率的相關(guān)性(起到相互抵消風(fēng)險(xiǎn)的效果)。

投資組合理論認(rèn)為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，投資組合能降低風(fēng)險(xiǎn)。

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